2013年7月，数学与系统科学研究院董昭研究员，宋永生副研究员应邀来到我院讲授了夏季学期课程——随机分析及其应用选讲。本次课程共3次，12学时。
董昭研究员在4学时的课程中介绍了马氏过程的基本概念和性质，详细讲解了随机微分方程解的定义、解的存在唯一性、解的Feller性等。宋永生副研究员在8学时的课程中首先介绍了马氏过程，推导马氏过程与线性偏微分方程的关系以及Feynman-Kac公式。之后介绍了倒向随机微分方程，并详细讲解倒向随机微分方程与非线性偏微分方程的关系。最后宋老师介绍了关于非线性期望的研究成果及最新进展，主要有次线性空间中的G正态分布随机变量，中心极限定理，随机积分，G鞅等。
两位老师的授课深入浅出，将复杂的数学问题讲解得清晰明了。课程的讲解得到了同学们的一致好评，大家通过本课程的学习都有所收获。
董昭，中科院数学与系统科学研究院研究员。主要研究马氏过程与狄氏型、随机偏微分方程、随机动力系统等，在J.Funct.Anal.、Stoch.Process.Appl.、 J.Differ.Equa.等国际权威杂志上发表过多篇论文。宋永生，2008年中科院数学与系统科学研究院获博士学位，现中科院数学与系统科学研究院副研究员。研究方向为随机分析，金融数学。
作者：王勇
